Розуміння різниці між простим ковзним середнім і змінним ковзним середнім

У чому різниця між простим ковзним середнім і змінним ковзним середнім?

У світі фінансів та інвестицій ковзаючі середні є широко використовуваним інструментом для аналізу та прогнозування ринкових тенденцій. Два найпоширеніші типи ковзних середніх - це проста ковзаюча середня (SMA) і змінна ковзаюча середня (VMA). Хоча обидва типи служать схожим цілям, між ними існують чіткі відмінності, які можуть вплинути на їх ефективність.

Зміст

Проста ковзаюча середня (SMA)

SMA - це базове ковзне середнє, яке забезпечує плавне представлення загальної тенденції в даному часовому ряді. Вона розраховується шляхом додавання певної кількості цін за певний період, а потім ділення суми на кількість цін за цей період.

Наприклад, якщо ми розраховуємо 7-денну SMA цін закриття акцій, ми складаємо ціни закриття за останні 7 днів, а потім ділимо суму на 7..

Перевагою SMA є її простота і легкість для розуміння. Вона широко використовується трейдерами і аналітиками для визначення трендів і рівнів підтримки або опору на ринку. Однак іноді SMA може повільно реагувати на раптові і значні зміни цін, що робить її менш ефективною на волатильних ринках.

**Змінна ковзаюча середня (VMA)

VMA, з іншого боку, є більш складним розрахунком ковзного середнього, який враховує волатильність ринку. Воно коригує вагові коефіцієнти цін залежно від рівня волатильності ринку, надаючи більшу вагу останнім цінам у періоди високої волатильності і меншу вагу старим цінам у періоди низької волатильності.

Така адаптивність є ключовою перевагою VMA. Вона дозволяє трейдерам мати більш чутливу ковзаючу середню, яка може краще відображати поточні ринкові умови. Включаючи волатильність ринку в розрахунок, VMA може допомогти визначити тенденції і розвороти більш точно, ніж SMA.

На закінчення, як SMA, так і VMA є цінними інструментами для аналізу ринкових тенденцій, але вони мають чіткі відмінності в їх розрахунку і реакції на ринкові умови. Трейдерам і аналітикам слід розглянути характеристики кожного типу ковзних середніх і вибрати той, який найкраще відповідає їхнім потребам і поточним ринковим умовам.

Читайте також: Чим торгувати, коли відсоткові ставки зростають: стратегії та інвестиції

Визначення та розрахунок простої ковзної середньої

Проста ковзаюча середня (SMA) - це загальновживаний технічний індикатор, який розраховує середню ціну активу за певний період часу. Він являє собою плавну лінію, яка допомагає визначити тенденції та потенційні точки розвороту в ціновій динаміці.

Розрахунок SMA полягає в додаванні цін закриття активу за певну кількість періодів і діленні отриманого результату на кількість періодів. Наприклад, щоб розрахувати 10-денну SMA, потрібно скласти ціни закриття активу за останні 10 днів і розділити їх на 10.

Ось формула для розрахунку простої ковзної середньої:

Крок 1: Складіть ціни закриття активу за вказаний період.
Крок 2: Розділіть суму на кількість періодів.

Наприклад, для розрахунку 10-денної SMA потрібно виконати наступні кроки:

Складіть ціни закриття активу за останні 10 днів.
Розділіть отриману суму на 10.

Отримане значення і буде простою ковзною середньою за цей конкретний період. Коли ціна змінюється з часом, SMA також змінюється, створюючи лінію ковзного середнього на ціновому графіку.

Проста змінна середня - це універсальний індикатор, який можна використовувати різними способами. Він може допомогти визначити тренди, рівні підтримки і опору, а також потенційні точки входу або виходу з угоди. Трейдери часто використовують різні таймфрейми для розрахунку SMA для аналізу короткострокових і довгострокових трендів.

Визначення та розрахунок змінної ковзної середньої

Змінна ковзаюча середня (Variable Moving Average, VMA) - це індикатор технічного аналізу, який використовується в торгівлі для згладжування цінових даних і виявлення тенденцій. На відміну від простої ковзної середньої (SMA), яка присвоює рівну вагу кожній точці даних, змінна ковзаюча середня коригує вагу на основі волатильності ринку. Це означає, що періоди з більшою волатильністю отримають меншу вагу, тоді як періоди з меншою волатильністю отримають більшу вагу.

Розрахунок змінної ковзної середньої складається з наступних кроків:

Читайте також: Торгівля акціями та опціонами: Розуміння ключових відмінностей

Почніть з вибору періоду для розрахунку ковзної середньої.
Зберіть ціни закриття за обраний період.
Розрахуйте середній істинний діапазон (ATR) за той самий період, використовуючи формулу, наприклад, формулу середнього істинного діапазону Уайлдера.
Розрахуйте коефіцієнт волатильності (VF), розділивши ATR на середню ціну закриття за той же період.
Присвоїти вагу кожній ціні закриття на основі коефіцієнта волатильності. Ваги розраховуються за наступною формулою: Вага = VF / Сума VF.
Помножте кожну ціну закриття на відповідну вагу.
Підсумуйте зважені значення, щоб отримати змінну ковзаючу середню.

Змінюючи вагу цін закриття на основі ринкової волатильності, змінна ковзаюча середня забезпечує більш точне відображення основної тенденції. Трейдери можуть використовувати цей індикатор для виявлення потенційних сигналів на купівлю або продаж і прийняття обґрунтованих торгових рішень.

ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ:

Що таке проста змінна середня?

Проста змінна середня (SMA) - це індикатор технічного аналізу, який розраховує середню ціну цінного паперу за певний період часу.

Як розраховується проста ковзаюча середня?

Проста ковзаюча середня розраховується шляхом підсумовування цін цінного паперу за певну кількість періодів (наприклад, днів) і ділення отриманої суми на кількість періодів.

Що таке змінна ковзаюча середня?

Змінна ковзаюча середня (Variable Moving Average, VMA) - це тип ковзної середньої, який коригує вагу, що надається кожній точці даних, на основі волатильності ринку.

Чим змінне ковзне середнє відрізняється від простого ковзного середнього?

Змінна ковзаюча середня коригує вагу, що надається кожній точці даних, на основі ринкової волатильності, в той час як проста ковзаюча середня надає рівну вагу кожній точці даних.

Яке ковзне середнє краще використовувати, просте чи змінне?

Не існує однозначної відповіді на питання, яку ковзаючу середню краще використовувати. Це залежить від конкретної торгової стратегії та уподобань трейдера. Деякі трейдери віддають перевагу простоті простої ковзної середньої, в той час як інші вважають за краще адаптивність змінної ковзної середньої.

У чому різниця між простою ковзною середньою і змінною ковзною середньою?

Проста ковзаюча середня обчислює середнє значення фіксованої кількості цінових точок за певний період часу, в той час як змінна ковзаюча середня змінює кількість цінових точок, що включаються в розрахунок, в залежності від ринкових умов.

Як працює проста ковзаюча середня?

Просте ковзне середнє працює шляхом додавання фіксованої кількості цінових точок за певний період часу, а потім ділення суми на кількість цінових точок. Це дає вам середню ціну за цей період часу.