Як розрахувати похідну індикатора MACD

Похідна індикатора MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence) - популярний технічний індикатор, який використовується в торгівлі для визначення потенційних можливостей для купівлі та продажу. Він складається з двох ліній - лінії MACD і сигнальної лінії - і розраховується шляхом віднімання 26-денної експоненціальної ковзної середньої (EMA) від 12-денної EMA. Перетин лінії MACD вище сигнальної лінії вважається бичачим сигналом, а перетин нижче - ведмежим.

Зміст

Хоча сам індикатор MACD корисний для ідентифікації тренду, розрахунок його похідної може дати додаткову інформацію про силу і динаміку тренду. Похідна індикатора MACD вимірює швидкість, з якою змінюється індикатор MACD, вказуючи на те, прискорюється чи сповільнюється тренд.

Для розрахунку похідної індикатора MACD ми можемо використовувати концепцію кінцевих різниць. Кінцева різниця - це різниця між двома послідовними значеннями функції. В даному випадку ми можемо розрахувати кінцеву різницю лінії MACD шляхом віднімання поточного значення MACD від попереднього значення MACD.

Похідна = MACD(n) - MACD(n-1)

Розраховуючи похідну індикатора MACD, трейдери можуть отримати уявлення про імпульс тренду і потенційні зміни його напрямку. Позитивна похідна вказує на прискорення бичачого тренду, в той час як негативна похідна вказує на уповільнення або ведмежий тренд. Трейдери можуть використовувати цю інформацію для прийняття обґрунтованих рішень щодо своїх торгових стратегій і потенційних точок входу і виходу.

Розуміння індикатора MACD

Індикатор конвергенції та дивергенції ковзних середніх (MACD) - це популярний інструмент технічного аналізу, який використовується трейдерами для виявлення потенційних розворотів тренду, визначення імпульсу і генерування сигналів на купівлю і продаж. Він складається з двох ліній: лінії MACD і сигнальної лінії.

Лінія MACD розраховується шляхом віднімання 26-денної експоненціальної ковзної середньої (EMA) від 12-денної EMA. Вона являє собою різницю між двома ковзаючими середніми і діє як індикатор імпульсу.

Сигнальна лінія - це 9-денна EMA лінії MACD. Вона згладжує лінію MACD і генерує торгові сигнали, коли перетинає її вище або нижче лінії MACD.

Позитивні значення MACD вказують на те, що короткострокова EMA вище довгострокової EMA, що свідчить про бичачий імпульс. Негативні значення MACD вказують на протилежне, вказуючи на ведмежий імпульс.

Трейдери часто шукають три ключові сигнали від індикатора MACD:

Перетин сигнальної лінії: Коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію, це генерує сигнал на покупку. І навпаки, коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію нижче, вона генерує сигнал на продаж.
Дивергенція: Якщо ціна активу досягає більш високих максимумів, а лінія MACD досягає більш низьких максимумів, це сигналізує про потенційний розворот тренду. Це називається ведмежою дивергенцією. І навпаки, якщо ціна досягає більш низьких мінімумів, а лінія MACD досягає більш високих мінімумів, це сигналізує про потенційний розворот тренда на висхідний, відомий як “бичача дивергенція”.
Перетин нульової лінії: Коли лінія MACD перетинає нульову лінію, це вказує на бичачий імпульс. І навпаки, коли лінія MACD перетинає нульову лінію, це свідчить про ведмежий імпульс.

Індикатор MACD зазвичай використовується в поєднанні з іншими технічними індикаторами і графічними моделями для підтвердження торгових сигналів і підвищення точності.

Розуміння того, як працює індикатор MACD і як інтерпретувати його сигнали, може допомогти трейдерам приймати обґрунтовані рішення і вдосконалювати свої торгові стратегії.

Що таке індикатор MACD?

MACD (Moving Average Convergence Divergence) - це популярний інструмент технічного аналізу, який використовується трейдерами для виявлення потенційних розворотів тренду і генерації сигналів на покупку або продаж. Це індикатор імпульсу, що слідує за трендом, який показує співвідношення між двома ковзаючими середніми ціни цінного паперу.

Читайте також: Розуміння від'ємної внутрішньої вартості опціонів: Вивчаємо можливості

Індикатор MACD складається з трьох ключових компонентів:

Лінія MACD: Це основна лінія, яка розраховується шляхом віднімання 26-періодної експоненціальної ковзної середньої (EMA) від 12-періодної EMA. Вона вимірює різницю між короткостроковими і довгостроковими ковзаючими середніми.
Сигнальна лінія:** Це 9-періодна EMA лінії MACD. Використовується для генерації торгових сигналів.
Гістограма:** Це візуальне представлення різниці між лінією MACD і сигнальною лінією. Вона коливається вище і нижче нульової лінії, вказуючи на силу бичачого або ведмежого імпульсу.

Трейдери використовують індикатор MACD різними способами. Один з поширених підходів полягає в пошуку сигналів перетину, коли лінія MACD перетинає вище або нижче Сигнальної лінії. Бичачий кросовер виникає, коли лінія MACD перетинає Сигнальну лінію вище, вказуючи на потенційну можливість для покупки. І навпаки, ведмежий кросовер виникає, коли лінія MACD перетинає Сигнальну лінію нижче, вказуючи на потенційну можливість для продажу.

Гістограма MACD також використовується для виявлення потенційних сигналів на покупку або продаж. Коли стовпчики гістограми позитивні і збільшуються в розмірі, це свідчить про те, що бичачий імпульс посилюється. І навпаки, коли стовпчики гістограми є негативними і зменшуються в розмірах, це свідчить про посилення ведмежого імпульсу.

В цілому, індикатор MACD є універсальним інструментом, який допомагає трейдерам визначити напрямок і силу тренду. Розуміючи, як інтерпретувати його компоненти і сигнали, трейдери можуть приймати обґрунтовані торгові рішення і потенційно підвищити свою прибутковість.

Розрахунок індикатора MACD

Moving Average Convergence Divergence (MACD) - це популярний технічний індикатор, який використовується трейдерами для відстеження сили і напрямку тренду. Він розраховується на основі різниці між двома ковзними середніми ціни активу.

Щоб розрахувати MACD, виконайте наступні кроки:

Читайте також: Розуміння механізму Форекс-арбітражу та його робочого процесу

Розрахуйте 12-денну експоненціальну ковзаючу середню (EMA) ціни активу.
Розрахуйте 26-денну EMA ціни активу.
Відніміть 26-денну EMA від 12-денної EMA, щоб отримати лінію MACD.
Розрахуйте 9-денну EMA лінії MACD, щоб отримати сигнальну лінію.
Нанесіть лінію MACD і сигнальну лінію на графік.

Лінія MACD являє собою різницю між двома ковзаючими середніми, в той час як сигнальна лінія є згладженою версією лінії MACD, яка допомагає трейдерам визначити, коли купувати або продавати актив.

Коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію, це вважається бичачим сигналом, що вказує на потенційну можливість покупки. З іншого боку, коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію нижче, це вважається “ведмежим” сигналом, що вказує на потенційну можливість продажу.

Трейдери часто використовують MACD в поєднанні з іншими технічними індикаторами і методами аналізу для прийняття більш обґрунтованих торгових рішень.

**Приклад

Припустимо, у нас є наступні ціни закриття активу за 30-денний період:

$10.00, $10.50, $11.25, $11.75, $11.50, $10.75, $11.00, $11.25, $11.50, $11.25, $11.75, $12.00, $11.50, $12.25, $12.75, $13.00, $12.50, $12.75, $12.50, $12.25, $12.00, $11.75, $12.25, $12.50, $12.75, $13.00, $12.50, $12.25, $12.00, $11.75

Використовуючи ці ціни, ми можемо розрахувати MACD наступним чином:

Розрахувати 12-денну EMA: EMA12 = (Ціна закриття 1-го дня + Ціна закриття 2-го дня + … + Ціна закриття на 12-й день) / 12 = ($10.00 + $10.50 + $11.25 + … + $12.00) / 12
Розрахуйте 26-денну EMA: EMA26 = (Ціна закриття в день 1 + Ціна закриття в день 2 + … + ціна закриття 26-го дня) / 26 = ($10.00 + $10.50 + $11.25 + … + $11.75) / 26
Розраховуємо лінію MACD: Лінія MACD = EMA12 - EMA26
Розрахуйте 9-денну EMA лінії MACD (сигнальну лінію):
EMA9 = (лінія MACD на 1-й день + лінія MACD на 2-й день + … + лінія MACD на 9-й день) / 9

У цьому прикладі ми отримаємо значення лінії MACD і сигнальної лінії для кожного дня 30-денного періоду. Ці значення можна нанести на графік для візуалізації тренду і потенційних сигналів на купівлю/продаж.

ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ:

Що таке індикатор MACD?

Індикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence) - це інструмент технічного аналізу, який використовується для виявлення змін в імпульсі, напрямку і тривалості тренду на фінансовому ринку. Він розраховується на основі різниці між двома експоненціальними ковзаючими середніми (EMA) ціни активу.

Як розраховується індикатор MACD?

Індикатор MACD розраховується шляхом віднімання 26-денної експоненціальної ковзної середньої (EMA) ціни активу від 12-денної EMA. Результат наноситься на графік у вигляді лінії MACD. Крім того, 9-денна EMA, яка називається сигнальною лінією, розраховується на основі лінії MACD для надання сигналів на купівлю і продаж.

Що являє собою гістограма MACD?

Гістограма MACD відображає різницю між лінією MACD і сигнальною лінією. Вона будується у вигляді гістограми вище або нижче нульової лінії. Позитивні значення вказують на бичачий імпульс, в той час як негативні значення вказують на ведмежий імпульс. Висота і ширина барів можуть дати уявлення про силу тренду і потенційні розвороти.

Як розрахувати похідну індикатора MACD?

Щоб розрахувати похідну індикатора MACD, необхідно взяти похідну кожної з експоненціальних ковзних середніх (EMA), що використовуються в розрахунку. Це можна зробити, застосувавши правило ланцюгового диференціювання. Наприклад, щоб знайти похідну лінії MACD, потрібно взяти похідну 12-денної EMA і 26-денної EMA окремо, а потім відняти обидві похідні.