Basit Hareketli Ortalama ve Değişken Hareketli Ortalama Arasındaki Ayrımı Anlamak

Basit hareketli ortalama ile değişken hareketli ortalama arasındaki fark nedir?

Finans ve yatırım dünyasında, hareketli ortalamalar piyasa eğilimlerini analiz etmek ve tahmin etmek için yaygın olarak kullanılan araçlardır. İki yaygın hareketli ortalama türü basit hareketli ortalama (SMA) ve değişken hareketli ortalamadır (VMA). Her iki tür de benzer bir amaca hizmet etse de, aralarında etkinliklerini etkileyebilecek belirgin farklılıklar vardır.

Basit Hareketli Ortalama (SMA)

İçindekiler

SMA, belirli bir zaman serisindeki genel eğilimin düzgün bir temsilini sağlayan temel bir hareketli ortalama hesaplamasıdır. Belirli bir dönem boyunca belirli sayıda fiyatın toplanması ve ardından toplamın o dönemdeki fiyat sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Örneğin, bir hisse senedinin kapanış fiyatlarının 7 günlük SMA’sını hesaplarsak, son 7 günün kapanış fiyatlarını toplar ve ardından toplamı 7’ye böleriz.

SMA’nın avantajı basitliği ve kolay anlaşılır olmasıdır. Tüccarlar ve analistler tarafından piyasadaki trendleri ve destek ya da direnç seviyelerini belirlemek için yaygın olarak kullanılır. Bununla birlikte, SMA bazen ani ve önemli fiyat değişikliklerine yanıt vermekte yavaş kalabilir, bu da onu değişken piyasalarda daha az etkili hale getirir.

Değişken Hareketli Ortalama (VMA)

Öte yandan VMA, piyasa oynaklığını hesaba katan daha karmaşık bir hareketli ortalama hesaplamasıdır. Fiyatların ağırlıklarını piyasadaki dalgalanma seviyesine göre ayarlar, yüksek dalgalanma dönemlerinde son fiyatlara daha fazla ağırlık verirken düşük dalgalanma dönemlerinde eski fiyatlara daha az ağırlık verir.

Bu uyarlanabilirlik VMA’nın en önemli avantajıdır. Yatırımcıların mevcut piyasa koşullarını daha iyi yansıtabilen daha duyarlı bir hareketli ortalamaya sahip olmalarını sağlar. VMA, piyasa oynaklığını hesaplamaya dahil ederek trendlerin ve tersine dönüşlerin SMA’ya kıyasla daha doğru bir şekilde belirlenmesine yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, hem SMA hem de VMA piyasa trendlerini analiz etmek için değerli araçlardır, ancak hesaplama ve piyasa koşullarına yanıt verme açısından belirgin farklılıkları vardır. Yatırımcılar ve analistler her bir hareketli ortalama türünün özelliklerini göz önünde bulundurmalı ve ihtiyaçlarına ve mevcut piyasa koşullarına en uygun olanı seçmelidir.

Ayrıca Oku: TA-Lib'de Basit Hareketli Ortalamayı Anlamak: Kapsamlı Bir Kılavuz

Basit Hareketli Ortalamanın Tanımı ve Hesaplanması

Basit Hareketli Ortalama (SMA), belirli bir süre boyunca bir varlığın ortalama fiyatını hesaplayan yaygın olarak kullanılan bir teknik göstergedir. Fiyat hareketindeki eğilimleri ve potansiyel geri dönüş noktalarını belirlemeye yardımcı olan düz bir çizgi sağlar.

SMA’nın hesaplanması, bir varlığın kapanış fiyatlarının belirli sayıda dönem boyunca toplanmasını ve dönem sayısına bölünmesini içerir. Örneğin, 10 günlük bir SMA hesaplamak için, varlığın son 10 gündeki kapanış fiyatlarını toplar ve 10’a bölersiniz.

Basit Hareketli Ortalamayı hesaplamanın formülü aşağıda verilmiştir:

Adım 1: Belirtilen süre boyunca varlığın kapanış fiyatlarını toplayın.
Adım 2: Toplamı dönem sayısına bölün.

Örneğin, 10 günlük bir SMA hesaplamak için şu adımları izlersiniz:

Son 10 gün için varlığın kapanış fiyatlarını toplayın.
Toplamı 10’a bölün.

Ortaya çıkan değer, söz konusu dönem için Basit Hareketli Ortalamadır. Fiyat zaman içinde değiştikçe, SMA da değişerek fiyat grafiğinde hareketli bir ortalama çizgisi oluşturur.

Basit Hareketli Ortalama, çeşitli şekillerde kullanılabilen çok yönlü bir göstergedir. Trendleri, destek ve direnç seviyelerini ve alım satımlar için potansiyel giriş veya çıkış noktalarını belirlemeye yardımcı olabilir. Yatırımcılar, kısa vadeli ve uzun vadeli eğilimleri analiz etmek amacıyla SMA’yı hesaplamak için genellikle farklı zaman dilimleri kullanır.

Değişken Hareketli Ortalamanın Tanımı ve Hesaplanması

Değişken Hareketli Ortalama (VMA), fiyat verilerini düzeltmek ve trendleri belirlemek için ticarette kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. Her bir veri noktasına eşit ağırlık atayan Basit Hareketli Ortalamanın (SMA) aksine, Değişken Hareketli Ortalama ağırlığı piyasa oynaklığına göre ayarlar. Bu, daha yüksek volatilite dönemlerinin daha az ağırlık alacağı, daha düşük volatilite dönemlerinin ise daha fazla ağırlık alacağı anlamına gelir.

Değişken Hareketli Ortalamanın hesaplanması aşağıdaki adımları içerir:

Ayrıca Oku: Hong Kong'da dalgalı döviz kuru var mı? - Hong Kong'da para birimi politikasının incelenmesi

Hareketli ortalama hesaplaması için bir dönem seçerek başlayın.
Seçilen dönem için kapanış fiyatlarını toplayın.
Wilder’ın Ortalama Gerçek Aralık formülü gibi bir formül kullanarak aynı dönem için Ortalama Gerçek Aralığı (ATR) hesaplayın.
ATR’yi aynı dönem için ortalama kapanış fiyatına bölerek Volatilite Faktörünü (VF) hesaplayın.
Volatilite faktörüne göre her kapanış fiyatına ağırlık atayın. Ağırlıklar aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır: Ağırlık = VF / VF Toplamı.
Her kapanış fiyatını kendi ağırlığı ile çarpın.
Değişken Hareketli Ortalamayı elde etmek için ağırlıklı değerleri toplayın.

Değişken Hareketli Ortalama, kapanış fiyatlarının ağırlıklarını piyasa oynaklığına göre ayarlayarak altta yatan trendin daha doğru bir temsilini sağlar. Yatırımcılar bu göstergeyi potansiyel alım veya satım sinyallerini belirlemek ve bilinçli alım satım kararları vermek için kullanabilir.

SSS:

Basit Hareketli Ortalama nedir?

Basit Hareketli Ortalama (SMA), belirli bir zaman aralığında bir menkul kıymetin ortalama fiyatını hesaplayan bir teknik analiz göstergesidir.

Basit Hareketli Ortalama nasıl hesaplanır?

Basit Hareketli Ortalama, bir menkul kıymetin belirli sayıda dönemdeki (örneğin günler) fiyatlarının toplanması ve dönem sayısına bölünmesiyle hesaplanır.

Değişken Hareketli Ortalama nedir?

Değişken Hareketli Ortalama (VMA), her bir veri noktasına verilen ağırlığı piyasa oynaklığına göre ayarlayan bir hareketli ortalama türüdür.

Değişken Hareketli Ortalamanın Basit Hareketli Ortalamadan farkı nedir?

Değişken Hareketli Ortalama, her bir veri noktasına verilen ağırlığı piyasa oynaklığına göre ayarlarken, Basit Hareketli Ortalama her bir veri noktasına eşit ağırlık verir.

Hangi hareketli ortalamayı kullanmak daha iyidir, Basit mi Değişken mi?

Hangi hareketli ortalamanın kullanılmasının daha iyi olduğuna dair kesin bir yanıt yoktur. Bu, belirli ticaret stratejisine ve yatırımcının tercihine bağlıdır. Bazı tüccarlar Basit Hareketli Ortalamanın basitliğini tercih ederken, diğerleri Değişken Hareketli Ortalamanın uyarlanabilirliğini tercih eder.

Basit hareketli ortalama ile değişken hareketli ortalama arasındaki fark nedir?

Basit hareketli ortalama, belirli bir süre boyunca sabit sayıda fiyat noktasının ortalamasını hesaplarken, değişken hareketli ortalama, hesaplamaya dahil edilen fiyat noktalarının sayısını piyasa koşullarına göre ayarlar.

Basit hareketli ortalama nasıl çalışır?

Basit bir hareketli ortalama, belirli bir süre boyunca sabit sayıda fiyat noktasını toplayarak ve ardından toplamı fiyat noktası sayısına bölerek çalışır. Bu size o zaman dilimindeki ortalama fiyatı verir.