Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA) ve Basit Hareketli Ortalama (SMA) Ayrımı

post-thumb

Ağırlıklı Hareketli Ortalama ve Basit Hareketli Ortalama (SMA) Arasındaki Farkı Anlamak

Verilerdeki eğilimleri analiz etmek söz konusu olduğunda, popüler tekniklerden biri hareketli ortalamadır. Yaygın olarak kullanılan iki hareketli ortalama türü Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA) ve Basit Hareketli Ortalamadır (SMA). Her iki yöntem de verilerdeki dalgalanmaları yumuşatmaya ve eğilimleri belirlemeye hizmet etse de, hareketli ortalamayı hesaplama biçimlerinde önemli farklılıklar vardır.

İçindekiler

SMA, belirli bir zaman aralığında belirli bir veri noktası kümesinin ortalamasını hesaplar. Her veri noktasına eşit ağırlık atar, yani hesaplamada tüm noktalar eşit olarak ele alınır. Bu basitlik, anlaşılmasını ve hesaplanmasını kolaylaştırarak onu birçok analist için popüler bir seçim haline getirir. Ancak SMA, eski ve yeni veri noktalarına aynı önemi verdiği için belirli veri türleri için en doğru yöntem olmayabilir.

Öte yandan, WMA her veri noktasına farklı ağırlıklar atayarak son verilere daha fazla önem verir. Bu, en yeni veri noktalarının hareketli ortalama hesaplaması üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olduğu anlamına gelir. WMA özellikle mevsimsellik veya zaman içinde değişen diğer kalıplar sergileyen zaman serisi verilerini analiz ederken kullanışlıdır. Ancak WMA, SMA’ya kıyasla daha karmaşık hesaplamalar gerektirir.

Sonuç olarak, hem WMA hem de SMA trend analizi için değerli araçlardır. SMA’nın hesaplanması daha basittir ve birçok durum için uygundur. Öte yandan WMA, özellikle son veri noktaları daha önemli olduğunda, belirli veri türlerindeki eğilimlerin daha doğru bir şekilde temsil edilmesini sağlar. Bu iki yöntem arasındaki farkların anlaşılması, analistlerin kendi özel analiz ihtiyaçları için en uygun hareketli ortalamayı seçmelerine yardımcı olabilir.

Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA) ve Basit Hareketli Ortalama (SMA) Arasındaki Temel Farklar

Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA) ve Basit Hareketli Ortalama (SMA) ticarette yaygın olarak kullanılan iki teknik analiz göstergesidir. Her iki gösterge de bir menkul kıymetin trendini ve momentumunu analiz etmek için kullanılırken, WMA ve SMA arasında bazı temel farklar vardır.

  1. Hesaplama Yöntemi: WMA ve SMA arasındaki temel fark hesaplama yöntemlerinde yatmaktadır. SMA, bir menkul kıymetin belirli bir dönemdeki ortalama kapanış fiyatı alınarak hesaplanırken, WMA farklı veri noktalarına farklı ağırlıklar atar ve son verilere daha fazla ağırlık verir.
  2. Ağırlıklandırma Şeması: WMA’da en yeni veri noktalarına en yüksek ağırlık verilir ve zaman içinde geriye doğru gidildikçe ağırlıklar azalır. Bu ağırlıklandırma şeması, WMA’nın SMA’ya kıyasla son fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki vermesini sağlar.
  3. Fiyat Değişikliklerine Duyarlılık: Farklı ağırlıklandırma şemaları nedeniyle, WMA genellikle SMA’ya kıyasla fiyat değişikliklerine daha duyarlıdır. Bu, WMA’nın SMA’ya kıyasla daha erken trend değişikliklerinin sinyallerini ve göstergelerini sağlayacağı anlamına gelir.
  4. Düzgünlük: SMA, tüm veri noktalarına eşit ağırlık atadığı için düzgünlüğüyle bilinir. Öte yandan WMA, veri noktalarına atanan değişen ağırlık nedeniyle daha fazla dalgalanma ve gürültü sergileyebilir.
  5. Yorumlama: Yukarıdaki farklılıkların bir sonucu olarak, WMA ve SMA’nın yorumlanması da değişebilir. WMA genellikle kısa vadeli trendleri belirlemek ve alım satım sinyalleri oluşturmak için kullanılırken, SMA genellikle uzun vadeli trendleri belirlemek ve piyasanın genel yönünü teyit etmek için kullanılır.

Sonuç olarak, hem WMA hem de SMA teknik analizde faydalı göstergeler olsa da, farklı hesaplama yöntemleri, ağırlıklandırma şemaları, fiyat değişikliklerine duyarlılıkları, pürüzsüzlükleri ve yorumları vardır. Yatırımcılar ve analistler bu farklılıkları göz önünde bulundurmalı ve yatırım stratejilerine ve zaman dilimlerine en uygun göstergeyi seçmelidir.

Hesaplama Metodolojisi

Hem Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA) hem de Basit Hareketli Ortalama (SMA) belirli bir metodoloji kullanılarak hesaplanır.

Basit Hareketli Ortalama (SMA):

SMA, belirli sayıda veri noktasının toplamı alınarak ve ardından veri noktası sayısına bölünerek hesaplanır. Örneğin, 5 günlük bir SMA hesaplıyorsak, son 5 kapanış fiyatının toplamını alır ve ardından bunu 5’e böleriz.

Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA):

Ayrıca Oku: Hisse Senetlerinde Altın Haçın Önemini Anlamak

WMA, SMA’ya benzer bir yaklaşım kullanılarak, ancak veri noktalarına farklı ağırlıklar atanarak hesaplanır. Her bir veri noktasına atanan ağırlıklar bir ağırlık faktörü ile belirlenir. Ağırlık faktörü genellikle veri noktalarının sayısına ve istenen ağırlık dağılımına göre belirlenir. Örneğin, 5 günlük bir WMA hesaplıyorsak, en son veri noktası için ağırlık faktörü 5, ikinci en son veri noktası için ağırlık faktörü 4 olabilir ve bu böyle devam edebilir. Ağırlıklandırılmış veri noktalarının toplamı daha sonra WMA’yı hesaplamak için ağırlık faktörlerinin toplamına bölünür.

Genel olarak, hem WMA hem de SMA’nın hesaplama metodolojisi belirli sayıda veri noktasının toplanmasını ve bölünmesini içerir, ancak WMA bir ağırlık faktörüne dayalı olarak her veri noktasına farklı ağırlıklar atar.

Ağırlıklandırma Şeması

Ağırlıklandırma şeması, Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA) ile Basit Hareketli Ortalama (SMA) arasındaki temel farklardan biridir. Her iki durumda da hareketli ortalama, önceden tanımlanmış sayıda veri noktasının ortalaması alınarak hesaplanır. Ancak ağırlıklandırma şeması, hesaplamada her bir veri noktasına ne kadar önem verileceğini belirler.

SMA durumunda, her veri noktasına eşit önem verilir ve ortalama basitçe tüm veri noktalarının toplanması ve veri noktası sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Bu, konumu ne olursa olsun her veri noktasının hesaplamada aynı ağırlığa sahip olduğu anlamına gelir.

Ayrıca Oku: Kazanç çağrısından önce hisse senetlerine yatırım yapmalı mısınız?

Öte yandan, WMA her veri noktasına dizideki konumuna göre farklı ağırlıklar atar. Tipik olarak, en yeni veri noktalarına daha yüksek ağırlıklar verilirken, daha eski veri noktalarına daha düşük ağırlıklar verilir. Bu, daha yeni veri noktalarının hareketli ortalama üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olduğu anlamına gelir ve son veri noktalarının daha alakalı olduğu ve hesaplamada daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği inancını yansıtır.

WMA hesaplamasında kullanılan spesifik ağırlıklandırma şeması istenen etkiye bağlı olarak değişebilir. Yaygın yaklaşımlardan biri, zaman içinde geriye doğru gidildikçe ağırlıkların doğrusal bir şekilde azaldığı doğrusal bir ağırlıklandırma şeması kullanmaktır. Diğer bir yaklaşım ise, zaman içinde geriye doğru gidildikçe ağırlıkların üstel olarak azaldığı üstel bir ağırlıklandırma şeması kullanmaktır.

Ağırlıklandırma şeması seçiminin hareketli ortalama ve ürettiği sinyaller üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini unutmamak önemlidir. Doğrusal bir ağırlıklandırma şeması bazı durumlarda daha uygun olabilirken, üstel bir ağırlıklandırma şeması diğerleri için daha uygun olabilir. Nihayetinde, ağırlıklandırma şemasının seçimi analizin veya alım satım stratejisinin özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine dayanmalıdır.

SSS:

Ağırlıklı hareketli ortalama (WMA) nedir?

Ağırlıklı hareketli ortalama (WMA), son veri noktalarına daha fazla ağırlık veren bir hareketli ortalama türüdür.

Ağırlıklı hareketli ortalamanın basit hareketli ortalamadan (SMA) farkı nedir?

Ağırlıklı hareketli ortalama, her bir veri noktasına farklı ağırlıklar atamasıyla basit hareketli ortalamadan ayrılır. Ağırlıklar, serideki konumlarına göre belirlenir ve daha yeni noktalar daha yüksek ağırlıklara sahiptir.

Birisi neden basit bir hareketli ortalama yerine ağırlıklı bir hareketli ortalama kullanmayı tercih eder?

Bir kişi, son veri noktalarının gelecekteki eğilimlerin daha fazla göstergesi olduğuna inanıyorsa veya son olaylara daha fazla önem vermek istiyorsa, basit bir hareketli ortalama yerine ağırlıklı bir hareketli ortalama kullanmayı seçebilir.

Ağırlıklı hareketli ortalama nasıl hesaplanır?

Ağırlıklı hareketli ortalama, her veri noktasının kendi ağırlığıyla çarpılması, sonuçların toplanması ve toplamın ağırlıkların toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Ağırlıklı hareketli ortalamayı hesaplamak için formül şöyledir: WMA = (w1 * x1 + w2 * x2 + … + wn * xn) / (w1 + w2 + … + wn), burada WMA ağırlıklı hareketli ortalama, w ağırlık ve x veri noktasıdır.

Ağırlıklı hareketli ortalama gelecekteki eğilimleri tahmin etmek için kullanılabilir mi?

Evet, ağırlıklı hareketli ortalama gelecekteki eğilimleri tahmin etmek için kullanılabilir. Son veri noktalarına daha fazla ağırlık verdiğinden, kısa vadeli dalgalanmalara daha duyarlı olma eğilimindedir ve ortaya çıkan eğilimleri belirlemeye yardımcı olabilir.

Ayrıca bakınız:

    Şunlar da hoşunuza gidebilir