Cara menghitung turunan dari indikator MACD

Turunan dari Indikator MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence) adalah indikator teknikal populer yang digunakan dalam trading untuk mengidentifikasi peluang beli dan jual yang potensial. Indikator ini terdiri dari dua garis - garis MACD dan garis sinyal - dan dihitung dengan mengurangkan exponential moving average (EMA) 26 hari dari EMA 12 hari. Garis MACD yang melintas di atas garis sinyal dianggap sebagai sinyal bullish, sedangkan yang melintas di bawahnya dianggap sebagai sinyal bearish.

Daftar isi

Meskipun indikator MACD itu sendiri berguna untuk identifikasi tren, menghitung turunannya dapat memberikan wawasan tambahan tentang kekuatan dan momentum tren. Turunan dari indikator MACD mengukur kecepatan perubahan MACD, yang mengindikasikan apakah tren sedang berakselerasi atau melambat.

Untuk menghitung turunan dari indikator MACD, kita dapat menggunakan konsep finite difference. Selisih hingga adalah perbedaan antara dua nilai yang berurutan dari sebuah fungsi. Dalam hal ini, kita dapat menghitung selisih hingga dari garis MACD dengan mengurangkan nilai MACD saat ini dengan nilai MACD sebelumnya.

Turunan = MACD (n) - MACD (n-1)

Dengan menghitung turunan dari indikator MACD, para trader dapat memperoleh wawasan tentang momentum tren dan potensi perubahan arah. Derivatif positif menunjukkan tren naik yang semakin cepat, sedangkan derivatif negatif menunjukkan tren turun atau turun. Trader dapat menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan yang tepat mengenai strategi trading dan titik masuk dan keluar yang potensial.

Memahami Indikator MACD

Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah alat analisis teknikal populer yang digunakan oleh para trader untuk menemukan potensi pembalikan tren, menentukan momentum, dan menghasilkan sinyal beli dan jual. Alat ini terdiri dari dua garis: garis MACD dan garis sinyal.

Garis MACD dihitung dengan mengurangkan exponential moving average (EMA) 26 hari dari EMA 12 hari. Garis ini merepresentasikan perbedaan antara dua moving average dan bertindak sebagai indikator momentum.

Garis sinyal adalah EMA 9 hari dari garis MACD. Garis ini memperhalus garis MACD dan menghasilkan sinyal trading ketika garis ini melintas di atas atau di bawah garis MACD.

Nilai MACD positif menunjukkan bahwa EMA jangka pendek berada di atas EMA jangka panjang, yang menunjukkan momentum bullish. Nilai MACD negatif menunjukkan kebalikannya, mengindikasikan momentum bearish.

Para trader sering mencari tiga sinyal utama dari indikator MACD:

Perpotongan garis sinyal: Ketika garis MACD melintas di atas garis sinyal, ini menghasilkan sinyal beli. Sebaliknya, ketika garis MACD melintasi di bawah garis sinyal, ini menghasilkan sinyal jual.
Divergensi: Jika harga aset membuat titik tertinggi yang lebih tinggi, tetapi garis MACD membuat titik tertinggi yang lebih rendah, ini menandakan potensi pembalikan tren. Ini dikenal sebagai divergensi bearish. Sebaliknya, jika harga membuat posisi terendah yang lebih rendah, tetapi garis MACD membuat posisi terendah yang lebih tinggi, ini menandakan potensi pembalikan tren ke atas, yang dikenal sebagai divergensi bullish.
Persilangan garis nol: Ketika garis MACD melintas di atas garis nol, hal ini menunjukkan momentum bullish. Sebaliknya, ketika garis MACD melintasi di bawah garis nol, ini menunjukkan momentum bearish.

Indikator MACD biasanya digunakan bersama dengan indikator teknikal dan pola grafik lainnya untuk mengonfirmasi sinyal trading dan meningkatkan akurasi.

Memahami cara kerja indikator MACD dan cara menginterpretasikan sinyalnya dapat membantu para trader mengambil keputusan yang tepat dan meningkatkan strategi trading mereka.

Apa itu Indikator MACD?

MACD (Moving Average Convergence Divergence) adalah alat analisis teknikal populer yang digunakan oleh para trader untuk mengidentifikasi potensi pembalikan tren dan menghasilkan sinyal beli atau jual. Indikator ini adalah indikator momentum yang mengikuti tren yang menunjukkan hubungan antara dua rata-rata pergerakan harga sekuritas.

Indikator MACD terdiri dari tiga komponen utama:

Garis MACD: **Ini adalah garis utama yang dihitung dengan mengurangkan Exponential Moving Average (EMA) 26 periode dari EMA 12 periode. Garis ini mengukur perbedaan antara rata-rata pergerakan jangka pendek dan jangka panjang.**Garis sinyal: Ini adalah EMA 9 periode dari garis MACD. Garis ini digunakan untuk menghasilkan sinyal trading. *** Histogram: Ini adalah representasi visual dari perbedaan antara garis MACD dan garis Sinyal. Berosilasi di atas dan di bawah garis nol untuk menunjukkan kekuatan momentum bullish atau bearish.

Para trader menggunakan indikator MACD dengan berbagai cara. Salah satu pendekatan yang umum adalah dengan mencari sinyal persilangan di mana garis MACD melintasi di atas atau di bawah garis Sinyal. Crossover bullish terjadi ketika garis MACD melintas di atas garis Sinyal, yang mengindikasikan potensi peluang beli. Sebaliknya, persilangan bearish terjadi ketika garis MACD melintas di bawah garis Sinyal, mengindikasikan potensi peluang jual.

Baca Juga: Memahami Fungsi FSA: Dijelaskan Secara Detail

Histogram MACD juga digunakan untuk mengidentifikasi potensi sinyal beli atau jual. Ketika batang histogram positif dan bertambah besar, hal ini menunjukkan bahwa momentum bullish menguat. Sebaliknya, ketika batang histogram negatif dan ukurannya menurun, ini menunjukkan bahwa momentum bearish sedang menguat.

Secara keseluruhan, indikator MACD adalah alat serbaguna yang membantu trader mengidentifikasi arah dan kekuatan tren. Dengan memahami cara menginterpretasikan komponen dan sinyalnya, trader dapat membuat keputusan trading yang tepat dan berpotensi meningkatkan profitabilitas mereka.

Baca Juga: Berapa batas penarikan dana untuk forex? Menjelajahi batasan penarikan dana di pasar forex

Menghitung Indikator MACD

Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah indikator teknikal populer yang digunakan oleh para trader untuk melacak kekuatan dan arah tren. Indikator ini dihitung berdasarkan perbedaan antara dua rata-rata pergerakan harga aset.

Untuk menghitung MACD, ikuti langkah-langkah berikut:

Hitung Exponential Moving Average (EMA) 12 hari dari harga aset.
Hitung EMA 26 hari dari harga aset.
Kurangi EMA 26 hari dengan EMA 12 hari untuk mendapatkan garis MACD.
Hitung EMA 9 hari dari garis MACD untuk mendapatkan garis sinyal.
Plot garis MACD dan garis sinyal pada grafik.

Garis MACD mewakili perbedaan antara dua moving average, sedangkan garis sinyal adalah versi yang diperhalus dari garis MACD yang membantu trader mengidentifikasi kapan harus membeli atau menjual aset.

Ketika garis MACD melintas di atas garis sinyal, ini dianggap sebagai sinyal bullish, yang mengindikasikan potensi peluang beli. Sebaliknya, ketika garis MACD melintas di bawah garis sinyal, ini dianggap sebagai sinyal bearish, yang mengindikasikan potensi peluang jual.

Trader sering menggunakan MACD bersama dengan indikator teknikal dan teknik analisis lainnya untuk membuat keputusan trading yang lebih tepat.

Contoh:

Katakanlah kita memiliki harga penutupan berikut untuk sebuah aset selama periode 30 hari:

$10.00, $10.50, $11.25, $11.75, $11.50, $10.75, $11.00, $11.25, $11.50, $11.25, $11.75, $12.00, $11.50, $12.25, $12.75, $13.00, $12.50, $12.75, $12.50, $12.25, $12.00, $11.75, $12.25, $12.50, $12.75, $13.00, $12.50, $12.25, $12.00, $11.75

Dengan menggunakan harga-harga ini, kita dapat menghitung MACD sebagai berikut:

Menghitung EMA 12 hari: EMA12 = (Harga penutupan pada hari ke-1 + Harga penutupan pada hari ke-2 + … + Harga penutupan pada hari ke-12) / 12 = ($10.00 + $10.50 + $11.25 + … + $12.00) / 12
Hitung EMA 26 hari: EMA26 = (Harga penutupan pada hari ke-1 + Harga penutupan pada hari ke-2 + … + Harga penutupan pada hari ke-26) / 26 = ($10.00 + $10.50 + $11.25 + … + $11.75) / 26
Hitung garis MACD: Garis MACD = EMA12 - EMA26
1. Hitung EMA 9 hari dari garis MACD (garis sinyal):
EMA9 = (garis MACD pada hari ke-1 + garis MACD pada hari ke-2 + … + garis MACD pada hari ke-9) / 9

Dalam contoh ini, kita akan mendapatkan nilai dari garis MACD dan garis sinyal untuk setiap hari dalam periode 30 hari. Nilai-nilai ini dapat diplot pada grafik untuk memvisualisasikan tren dan potensi sinyal beli/jual.

PERTANYAAN UMUM:

Apa yang dimaksud dengan indikator MACD?

Indikator MACD, atau indikator Moving Average Convergence Divergence, adalah alat analisis teknikal yang digunakan untuk mendeteksi perubahan momentum, arah, dan durasi tren di pasar keuangan. Indikator ini dihitung dengan menggunakan perbedaan antara dua rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) dari harga aset.

Bagaimana indikator MACD dihitung?

Indikator MACD dihitung dengan mengurangkan rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) 26 hari dari harga aset dari EMA 12 hari. Hasilnya kemudian diplot pada grafik sebagai garis MACD. Selain itu, EMA 9 hari, yang disebut garis sinyal, dihitung dari garis MACD untuk memberikan sinyal beli dan jual.

Apa yang diwakili oleh histogram MACD?

Histogram MACD merepresentasikan perbedaan antara garis MACD dan garis sinyal. Histogram ini digambarkan dalam bentuk grafik batang di atas atau di bawah garis nol. Nilai positif menunjukkan momentum bullish, sedangkan nilai negatif menunjukkan momentum bearish. Tinggi dan lebar batang dapat memberikan wawasan tentang kekuatan tren dan potensi pembalikan.

Bagaimana cara menghitung turunan dari indikator MACD?

Untuk menghitung turunan dari indikator MACD, Anda perlu mengambil turunan dari masing-masing exponential moving average (EMA) yang digunakan dalam perhitungan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan aturan rantai diferensiasi. Sebagai contoh, untuk menemukan turunan dari garis MACD, Anda dapat mengambil turunan dari EMA 12 hari dan EMA 26 hari secara terpisah, dan kemudian mengurangkan kedua turunan tersebut.